1 odgovor. Najranija referenca za autokorelaciju koju mogu pronaći odnosi se na Udney Yule, britanskog statističara koji je između ostalih značajnih dostignuća razvio Yule-Walkerov postupak za aproksimaciju funkcije djelomične autokorelacije koristeći auto- korelacija funkcija.
Koja funkcija se koristi za autokorelaciju?
Funkcija autokorelacije (ACF) definira kako su tačke podataka u vremenskoj seriji povezane, u prosjeku, s prethodnim tačkama podataka (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Drugim riječima, mjeri samosličnost signala kroz različita vremena kašnjenja.
Koja je formula za autokorelaciju?
Definicija 1: Funkcija autokorelacije (ACF) na kašnjenju k, označena ρk, stacionarnog stohastičkog procesa je definirana kao ρ k=γk/γ0 gdje je γk=cov(y i, yi+k)za bilo koji i. Imajte na umu da je γ 0 varijansa stohastičkog procesa. Varijanca vremenske serije je s0. Grafikon rk protiv k je poznat kao korelogram.
Šta je ekonometrija autokorelacije?
Autokorelacija je matematički prikaz stepena sličnosti između date vremenske serije i zakašnjele verzije same sebe u uzastopnim vremenskim intervalima.
Zašto izračunavamo autokorelaciju?
Autokorelacija je statistička metoda koja se koristi za vremenske serijeanaliza. Svrha je mjeriti korelaciju dvije vrijednosti u istom skupu podataka u različitim vremenskim koracima. … Ako vrijednosti u skupu podataka nisu nasumične, tada autokorelacija može pomoći analitičaru da odabere odgovarajući model vremenske serije.