Objašnjenje: Slučajni proces je definiran kao stacionaran u strogom smislu ako njegova statistika varira s pomakom u vremenu početka. Objašnjenje: Funkcija autokorelacije zavisi od vremenske razlike između t1 i t2.
Koji su uslovi da slučajni proces bude stacionaran?
Intuitivno, slučajni proces {X(t), t∈J} je stacionaran ako se njegova statistička svojstva ne mijenjaju vremenom. Na primjer, za stacionarni proces, X(t) i X(t+Δ) imaju iste distribucije vjerovatnoće.
Šta je striktno stacionarni slučajni proces?
U matematici i statistici, stacionarni proces (ili striktno/strogo stacionaran proces ili jak/jako stacionaran proces) je stohastički proces čija se bezuslovna zajednička distribucija vjerovatnoće ne mijenja kada se pomakne u vremenu.
Šta je funkcija autokorelacije u slučajnom procesu?
Funkcija autokorelacije pruža mjeru sličnosti između dva zapažanja slučajnog procesa X(t) u različitim tačkama vremena t i s . Funkcija autokorelacije X(t) i X(s) označena je sa RXX(t, s) i definirana na sljedeći način: (10.2a)
Kada se kaže da je slučajni proces strogog smisla ili striktno stacionaran?
Za slučajni proces X(t) se kaže da je stacionaran ili stacionaran u strogom smislu ako je pdf bilo kojeg skupa uzorakane varira s vremenom . Drugim riječima, zajednički pdf ili cdf od X(t1), …, X(tk) je isti kao i zajednički pdf ili cdf od X t 1 + τ, …, X t k + τ za bilo koji vremenski pomak τ, i za sve izbore od t1, …, tk.