Anualizirana standardna devijacija je standardna devijacija pomnožena kvadratnim korijenom broja perioda u jednoj godini. Standardna devijacija prinosa mjeri prosječna odstupanja serije prinosa od srednje vrijednosti i često se koristi kao mjera rizika. …
Zašto anuliziramo volatilnost?
Ekstrapolacija volatilnosti tokom godine
Kao i kod prinosa, volatilnost se može anulizirati kako bi se obezbijedio ovaj referentni okvir i dala neka perspektiva. Da biste anulizirali volatilnost, neophodno je mjeriti volatilnost u kraćem vremenskom periodu i ekstrapolirati je tokom godine.
Možete li anulizirati standardnu devijaciju?
Uprkos tome što je matematički nevažeći, najčešći metod anulizacije standardne devijacije mjesečnih prinosa je da se pomnoži sa kvadratnim korijenom od 12.
Šta je dobra standardna devijacija za investicije?
Standardna devijacija omogućava da se promene performansi fonda objedine u jedan broj. Za većinu fondova, budući mjesečni prinosi će pasti unutar jedne standardne devijacije od prosječnog prinosa 68% vremena i unutar dvije standardne devijacije 95% vremena..
Zašto koristimo uzorak standardne devijacije?
Standardna devijacija mjeri širenje distribucije podataka. On mjeri tipičnu udaljenost između svake tačke podataka i srednje vrijednosti. Formula koju koristimo za standardodstupanje zavisi od toga da li se podaci smatraju samostalnom populacijom ili su podaci uzorak koji predstavlja veću populaciju.