Heteroskedastičnost se odnosi na situacije u kojima je varijansa reziduala nejednaka u rasponu izmjerenih vrijednosti. Kada se izvodi regresijska analiza, heteroskedastičnost rezultira nejednakim raspršenim rezidualima (takođe poznatim kao termin greške).
Kako se dešava heteroskedastičnost?
U statistici, heteroskedastičnost (ili heteroskedastičnost) se dešava kada su standardne devijacije predviđene varijable, praćene preko različitih vrijednosti nezavisne varijable ili u vezi sa prethodnim vremenskim periodima, nekonstantne. … Heteroskedastičnost se često javlja u dva oblika: uslovna i bezuslovna.
Šta se događa ako imate heteroskedastičnost?
Kada je heteroskedastičnost prisutna u regresionoj analizi, rezultatima analize postaje teško vjerovati. Konkretno, heteroskedastičnost povećava varijansu procjena koeficijenta regresije, ali regresijski model to ne prihvata.
Kako heteroskedastičnost utiče na testiranje hipoteza?
Heteroskedastičnost utiče na rezultate na dva načina: OLS estimator nije efikasan (nema minimalnu varijansu). … Standardne greške prijavljene na izlazu SHAZAM-a ne čine nikakvo prilagođavanje heteroskedastičnosti - tako da se mogu donijeti pogrešni zaključci ako se koriste u testovima hipoteza.
Kako se tretira heteroskedastičnost?
Ponderisanoregresija Ideja je da se daju male težine zapažanjima povezanim sa većim varijacijama kako bi se smanjili njihovi kvadratni ostaci. Ponderirana regresija minimizira zbir ponderiranih kvadrata reziduala. Kada koristite ispravne težine, heteroskedastičnost se zamjenjuje homoskedastičnosti.