U analizi vremenskih serija, funkcija parcijalne autokorelacije daje delimičnu korelaciju stacionarne vremenske serije sa sopstvenim zaostalim vrednostima, regresiranim vrednostima vremenske serije sa svim kraćim kašnjenjima. To je u suprotnosti sa funkcijom autokorelacije, koja ne kontrolira druge zaostajanje.
Koja je razlika između autokorelacije i parcijalne autokorelacije?
Autokorelacija između X i Z će uzeti u obzir sve promjene u X bilo da dolaze iz Z direktno ili kroz Y. Djelomična autokorelacija uklanja indirektni utjecaj Z na X koji dolazi kroz Y.
Šta je parcijalna autokorelacija u ekonometriji?
Domična autokorelacija je sažetak odnosa između posmatranja u vremenskoj seriji sa zapažanjima u prethodnim vremenskim koracima sa uklonjenim odnosima intervencionih zapažanja.
Šta je parcijalna autokorelacija?
Parcijalne autokorelacije (Box i Jenkins, str. 64-65, 1970) su uobičajeni alat za identifikaciju modela u Box-Jenkins modelima. Djelomična autokorelacija na kašnjenju k je autokorelacija između X_t i X_{t-k} koja se ne uzima u obzir zakašnjenjima od 1 do k-1.
Koja je razlika između ACF-a i PACF-a?
A PACF je sličan ACF osim što svaka korelacija kontroliše bilo kakvu korelaciju između opažanja kraće dužine kašnjenja. Dakle, vrijednost za ACF iPACF na prvom kašnjenju su isti jer oba mjere korelaciju između tačaka podataka u trenutku t sa podacima u trenutku t − 1.
