R-kvadrat bi trebao tačno odražavati postotak varijacije zavisne varijable koju linearni model objašnjava. Vaša R2 ne bi trebala biti niža ili veća od ove vrijednosti.
Šta je dobra vrijednost R-kvadrata?
U drugim poljima, standardi za dobro očitavanje R-kvadrata mogu biti mnogo veći, kao što je 0,9 ili više. U finansijama, R-kvadrat iznad 0,7 generalno bi se smatrao da pokazuje visok nivo korelacije, dok bi mjera ispod 0,4 pokazala nisku korelaciju.
Da li je bolje da R-kvadrat bude visok ili nizak?
Najčešća interpretacija r-kvadrata je koliko dobro regresijski model odgovara posmatranim podacima. Na primjer, r-kvadrat od 60% otkriva da 60% podataka odgovara modelu regresije. Generalno, veći r-kvadrat ukazuje na bolju pristajanje za model.
Koliko nizak treba biti R-kvadrat?
- ako je R-kvadrat vrijednost 0,3 < r < 0,5 ova vrijednost se općenito smatra slabom ili malom veličinom efekta, - ako je vrijednost R-kvadrata 0,5 < r 0,7 ova vrijednost generalno se smatra veličinom snažnog efekta, Ref: Izvor: Moore, D. S., Notz, W.
Zašto je R-kvadrat tako nizak?
Niska vrijednost R-kvadrata ukazuje da vaša nezavisna varijabla ne objašnjava mnogo u varijaciji vaše zavisne varijable - bez obzira na značaj varijable, ovo vam daje do znanja da identifikovana nezavisna varijabla, iakoznačajno, ne uzima u obzir veći dio srednje vrijednosti vašeg …
